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- 1.【单选题】甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元。如果乙投资者购买100份该股票的看涨期权和100份该股票看跌期权，则乙投资者的净损益是（ ）元。 选项： A:－400 B:400 C:300 D:200
- 2.关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:为获取权利金收益而卖出看涨期权 B:为获取权利金价差收益而卖出看涨期权 C:为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权 D:为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权
- 3.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。选项： A:3; B:11; C:13; D:-3
- 4.[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
- 5.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 6.ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
- 7.蝶式价差策略的构成： 选项： A:买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份; B:买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份; C:卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份; D:卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 8.简述看涨期权和看跌期权的盈亏分布。
- 9.甲公司是一家上市公司，最近刚发放上年现金股利每股2.5元，目前每股市价60元。证券分析师预测，甲公司未来股利增长率8%，等风险投资的必要报酬率12%。市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权价格每份5元，看跌期权价格每份2.5元。两种期权的执行价格均为60元，期限均为1年。投资者小刘和小马都认为市场低估了甲公司股票，预测1年后股票价格将回归内在价值，于是每人投资62 500元。小刘的投资是：买入1 000股甲公司股票，同时买入1 000份甲公司股票的看跌期权。小马的投资是：买入甲公司股票的看涨期权12 500份。（注：计算投资净损益时不考虑货币时间价值。）要求：（1）采用股利折现模型，估计1年后甲公司股票的内在价值。（2）如果预测正确，分别计算小刘和小马1年后的净损益。（3）假如1年后甲公司股票下跌到每股40元，分别计算小刘和小马的投资净损益。
- 10.当市场环境谨慎看跌时，可以构建（ ）组合策略。 选项： A:看涨期权组成的熊市价差 B:看跌期权组成的熊市价差 C:看跌期权组成的牛市价差 D:看涨期权组成的牛市价差
- 11.当市场环境谨慎看跌时，可以构建（ ）组合策略。 选项： A、看涨期权组成的牛市价差 B、看跌期权组成的牛市价差 C、看跌期权组成的熊市价差 D、看涨期权组成的熊市价差
- 12.买入一份较低敲定价格的看涨期权，卖出一份相同期限的较高敲定价格的看涨期权，属于（ ）组合策略。 选项： A:看涨期权组成的牛市价差 B:看跌期权组成的牛市价差 C:看跌期权组成的熊市价差 D:看涨期权组成的熊市价差
- 13.水平套利策略采用的是（ ）。A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
- 14.关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B:通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C:通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D:通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
